Od dzisiaj warszawska Giełda Papierów Wartościowych publikuje dwa nowe indeksy - WIG20short i WIG20lev. Obydwa obliczane są za wykorzystaniem indeksu WIG20.
- Indeks WIG20short przy spadku WIG20 o 10 punktów rośnie o 10 pkt. Natomiast indeks WIG20lev podąża za WIG20, ale z dwukrotnie większą siłą: wzrost WIG20 o 10 punktów powoduje wzrost WIG20lev o 20 punktów - informuje GPW.
Wartość bazowa obydwu wynosi 2654,95 punktów, datą bazową jest 31 grudnia 2005 roku. GPW oblicza je w oparciu o indeks podstawowy oraz stawkę procentową denominowanych w PLN depozytów Over-night ustalaną zgodnie z Regulaminem Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA (POLONIA O/N). Jednak wpływ stawki POLONIA O/N na nowe wskaźniki jest odmienny.
Stawka Over-night ma odmierzać koszt pieniądza w czasie, indeks WIG20short będzie rósł, jeżeli notowania blue-chipów będą spadały. Z kolei indeks WIG20lev będzie reagował zgodnie z kierunkiem WIG20, ale gwałtowniej niż indeks bazowy, dając tzw. efekt dźwigni.
Wartości nowych indeksów będą uaktualniane co 15 sekund w trakcie każdej sesji giełdowej od rozpoczęcia do zakończenia notowań ciągłych.
Obecnie wartość WIG20short wynosi 4241 punktów, zaś wartość WIG20lev kształtuje się na poziomie 649 punktów.
O nowe wskaźniki postulowali emitenci, którzy podobne rozwiązania od dawna obserwowali na giełdach zachodnich. Ich wprowadzenie rozszerzy prawdopodobnie ofertę emitentów o nowe instrumenty oparte właśnie na WIG20short lub WIG20lev.
W tym roku najwyższy wzrost na GPW dotyczy liczby indeksów. Publikuje ich obecnie 16.
Wielka Brytania ma koalicję, funt zyskuje
Wzrosty na globalnych rynkach akcji trwają już niemal dwa miesiące
Giełdy czekają na impuls, euro pozostaje w konsolidacji
Tydzień na GPW rozpoczyna się od wzrostów głównych indeksów
Sesja na GPW przynosi realizację zysków
